Definition, Betydelse & Synonymer | Svenska ordet STOKASTISK

Definition av STOKASTISK

1. (statistik) slumpmässig

Exempel på hur man kan använda STOKASTISK i en mening

• En stokastisk variabel (eller slumpvariabel) är ett matematiskt objekt som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.
• En tvåpunktsfördelning är inom matematiken (sannolikhetsteorin) en fördelning hos en stokastisk variabel som bara kan anta två olika värden, säg a och b med sannolikheten p respektive q = 1 - p.
• Om man låter en stokastisk variabel X bero på utfallet av ett myntkast, så består utfallsrummet S av utfallen krona eller klave.
• Väntevärde är inom matematisk statistik en egenskap hos en stokastisk variabel X och dess sannolikhetsfördelning.
• Varians är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik, väntevärdet för den kvadratiska avvikelsen hos en stokastisk variabel från dess medelvärde och ger ett informellt mått på hur mycket en uppsättning (slump) tal är utspridda kring medelvärdet.
• En tidsdiskret stokastisk process är på motsvarande sätt svagt stationär om följande villkor är uppfyllda:.
• Processer som kan beskrivas av en stokastisk process är exempelvis antalet bilar som passerar en viss punkt på motorvägen, antalet kunder i en affär vid en viss tidpunkt, och tillförlitligheten av ett system som består av komponenter.
• Autokorrelationen för en stokastisk process beskriver korrelationen mellan processens olika tidpunkter.
• Effektspektrum för en stokastisk process beskriver hur energin är fördelad i frekvensplanet, även kallad för processens spektraltäthet.
• Den är en stokastisk effekt och uppkommer på grund av den slumpmässighet som råder i vilka individer i populationerna som lyckas (bäst) med att överleva och reproducera sig.
• Prediktion är en metod inom signalbehandlingen för att estimera framtida (okända) värden i en stokastisk process, baserat på tidigare (kända) värden.
• En Markovkedja är inom matematiken en tidsdiskret stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna.
• Brus eller distorsion kan definieras i teoretiska termer som en slumpmässig (stokastisk) signal eller som en störning i en signal.
• I sannolikhetslära är Markovegenskapen för en stokastisk process egenskapen att den betingade sannolikhetsfördelningen för tillståndet vid en tidpunkt i framtiden, givet det nuvarande tillståndet och alla tidigare tillstånd, är oberoende av de tidigare tillstånden.
• En percentil är det värde på en stokastisk variabel nedanför vilken en viss procent av observationerna av variabeln hamnar.
• Wienerprocess är en stokastisk process som används för modellering av Brownsk rörelse och slumpmässiga finansiella skeenden.
• En sådan framställning kallas för en stokastisk differentialekvation, och den brukar skrivas mer kortfattat på följande sätt:.
• Itōs lemma (Itōs formel) är ett berömt resultat inom den gren av matematiken som kallas stokastisk analys (stokastisk kalkyl).
• En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.
• En Markovprocess, uppkallad efter den ryske matematikern Markov, är inom matematiken en tidskontinuerlig stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna.

Förberedelsen av sidan tog: 116,03 ms.